- 講義科目
全学自由研究ゼミナール: 金融工学入門---数理工学で金融を読み解く
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- 教員名
杉原正顯 教授
(計数工学科)
藤井眞理子 教授
(先端科学技術研究センター)
室田一雄 教授
(計数工学科)
- 対象
1, 2年生(駒場)
- 時間
冬学期・金・ 5限(16時20分〜17時50分) 2006年10月6日開講
- 場所
駒場 1号館104号室
- 休講と補講
現時点では予定なし
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- キーワード
金融工学,
数理工学
- 前提知識
とくになし
- 講義の内容
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この授業では,ノーベル経済学賞を受賞した2つの理論---ポートフォリオ理論とオプション価格理論---を中心とした金融工学の代表的なトピックを取り上げ,数理工学が金融市場の問題を解くためにどのように使えるのか,を解説する.
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第1回 (10月6日) 杉原,藤井,室田:ガイダンス + 資産選択の理論入門−(1)
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第2回 (10月13日) 藤井:資産選択の理論入門−(2)
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第3回 (10月20日) 藤井:資産選択の理論入門−(3)
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第4回 (10月27日) 室田:最適化の基礎
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第5回 (11月10日) 室田:ポートフォリオと最適化 (1)
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第6回 (11月17日) 室田:ポートフォリオと最適化 (2)
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―― (11月24日) 駒場祭準備のため休講
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第7回 (12月1日) 藤井:資産価値の測り方
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第8回 (12月8日) 藤井:オプションの基礎
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第9回 (12月15日) 藤井:オプション価値評価の考え方
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第10回 (12月22日) 杉原:ランダムウオーク
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第11回 (1月12日) 杉原:離散モデルのデリバティブ価格付け
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―― (1月19日) センター試験準備のため休講
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第12回 (1月26日) 杉原: 離散モデルから連続モデルへ Black-Scholesの偏微分方程式
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第13回 (1月30日) 予備日
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- 資料
- 講義概要
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マーコビッツモデルと効率的フロンティア(改訂版) 2006-11-18 (pdf)
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- 参考書
- 野口悠紀雄,藤井眞理子:金融工学,ダイヤモンド社,2000.
- ルーエンバーガー(今野他訳):金融工学入門,日本経済新聞社, 2002.
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- 成績評価方法
- レポートによる(試験はしない).
第6回(11月17日)および第12回(1月26日)に課題を提示する.
- なお,毎回,出席をとる.
- 講義の進め方
- 質問の時間を途中に設けるなど,インタラクティブにする.
- その他(コメントなど)
- 文系,理系を問わず,数理的な手法に興味のある学生を歓迎する.