講義科目   全学自由研究ゼミナール: 金融工学入門---数理工学で金融を読み解く

改訂資料: マーコビッツモデルと効率的フロンティア(改訂版) 2006-11-18 (pdf)

教員名    杉原正顯 教授計数工学科)    藤井眞理子 教授先端科学技術研究センター)    室田一雄 教授計数工学科
対象     1, 2年生(駒場)
時間     冬学期・金・ 5限(16時20分〜17時50分)   2006年10月6日開講
場所     駒場 1号館104号室
休講と補講    現時点では予定なし
 
キーワード   金融工学, 数理工学
前提知識   とくになし
講義の内容
この授業では,ノーベル経済学賞を受賞した2つの理論---ポートフォリオ理論とオプション価格理論---を中心とした金融工学の代表的なトピックを取り上げ,数理工学が金融市場の問題を解くためにどのように使えるのか,を解説する.

第1回 (10月6日) 杉原,藤井,室田:ガイダンス + 資産選択の理論入門−(1)
第2回 (10月13日) 藤井:資産選択の理論入門−(2)
第3回 (10月20日) 藤井:資産選択の理論入門−(3)
第4回 (10月27日) 室田:最適化の基礎
第5回 (11月10日) 室田:ポートフォリオと最適化 (1)
第6回 (11月17日) 室田:ポートフォリオと最適化 (2)
――  (11月24日) 駒場祭準備のため休講
第7回 (12月1日) 藤井:資産価値の測り方
第8回 (12月8日) 藤井:オプションの基礎
第9回 (12月15日) 藤井:オプション価値評価の考え方
第10回 (12月22日) 杉原:ランダムウオーク
第11回 (1月12日) 杉原:離散モデルのデリバティブ価格付け
――  (1月19日) センター試験準備のため休講
第12回 (1月26日) 杉原: 離散モデルから連続モデルへ Black-Scholesの偏微分方程式
第13回 (1月30日) 予備日
 
資料
講義概要
マーコビッツモデルと効率的フロンティア(改訂版) 2006-11-18 (pdf)
 
参考書
野口悠紀雄,藤井眞理子:金融工学,ダイヤモンド社,2000.
ルーエンバーガー(今野他訳):金融工学入門,日本経済新聞社, 2002.

 
成績評価方法
レポートによる(試験はしない). 第6回(11月17日)および第12回(1月26日)に課題を提示する.
なお,毎回,出席をとる.
講義の進め方
質問の時間を途中に設けるなど,インタラクティブにする.
その他(コメントなど)
文系,理系を問わず,数理的な手法に興味のある学生を歓迎する.